- 日 時：2026年2月12日（木）16:30-17:50
- 表 題：『市場タイミング効果を活用した頑健資産運用』
- 講演者：楠田 浩二 先生（本学経済学部 教授）
- 会 場：滋賀大学彦根キャンパス 士魂商才館セミナー室Ⅱ
- 開催様式：対面開催（学内限定）
講演概要
資産運用は、運用資産の銘柄を工夫する運用と、運用資産の売買タイミングを工夫する運用（戦略的資産配分）に大別されます。
本研究では、現実的な証券市場モデルと曖昧性を考慮した現実的な頑健効用モデルの下、最適消費・投資問題を定式化します。その際、資産収益率の間で相関が高まる場合を考慮した「正則化」を行います。
確率制御の手法を用いて近似最適正則化ポートフォリオを導き、戦略的資産配分が有効であることを数値分析により示します。特に、資産収益率の間で相関が高まる場合に、戦略的資産配分の有効性が高まることを示します。
参加をご希望の方は、直接会場へお越し下さい。
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