|
|
3月8日、リスク研究センターでは、関西学院大学理工学部 の永田修一氏をお招きしてセミナーを開催しました。
|
|
|
|
|
|
関西学院大学の理工学部の永田修一先生をお招きして、リスク研究センターセミナーを2011年3月8日に開催いたしました。永田先生はオプション料の計算や株式投資モデルに欠かせない「ボラティリィティ」の推定において最先端の研究をされています。今回は「日内収益率の絶対値によるジャンプ拡散SVモデルのボラティリティ推定」と題した講演をして頂きました。
収益率の変動を表すボラティリティは、常に一定ではなく、金融市場では時期により大きく変動します。たとえば、リーマンショックなどの外的変化により株式市場のボラティリティは大きくなります。とりわけジャンプ過程と言われる従来の水準から大きくかい離する場面が往々にしてありますが、この影響を取り除いたボラティリティ推定モデルを今回新たにご提案いただきました。
非常に興味深いテーマであったため、会場は最初から質問と議論が飛び交う熱気あふれるものとなりました。この推定方式は今後の幅広い応用が期待されると感じた2時間でした。
（文責：久保英也）
このホームページに関するご意見・ご質問は
滋賀大学リスク研究センター TEL:0749-27-1404 FAX:0749-27-1189
E-mail: までお願いします。