|
|
『[GLP&MEMM]Pricing Model の特徴と適用法について』
日時: 平成１６年１１月２９日（月）１６：００～１７：３０概要：前回の講演「オプション価格理論モデル[GLP & MEMM]について」では、このモデルの概要を説明した。そこで述べたことの要点は、完備市場の典型的なモデルであるBlack-Scholes モデルに対して、非完備市場の典型的なモデルを構築することの必要性と、上のモデル[GLP & MEMM]がその候補となりうるものであることの説明であった。 今回の講演では、構築すべきモデルが持つことを期待されている性質を復習したのち、 この[GLP & MEMM]モデルの持っている性質の特徴を検討し、望ましい性質を多く備えていることを見る。その上で、このモデルの適用法およびカリブレーションの方法を説明し、このモデルによる実証分析の方法を与える。
会場: 滋賀大学経済学部 第二校舎棟 ５４５共同研究室
司会: 楠田浩二助教授 （本学経済学部）
主催：滋賀大学経済学部附属リスク研究センター
TEL:0749-27-1404(内線396) FAX:0749-27-1189
e-mail address:risk@biwako.shiga-u.ac.jp
リスク研究センターホームページへ