株式データの収集とデータベース構築

研 究 成 果
　東証１部上場企業に関する、日次株価データと関連する資本移動、配当金等のデータを整備した （２００４円から２００８年のデータ）。そして、以前に作成していたデータベースに追加し、容易な形で必要なデータのアクセスと加工がなされるようになった。
　企業評価における研究、株式市場におけるリスクとリターンの研究において、こうしたデータは必至なものであり、手近に利用可能なデータベースが存在することは大きく評価されるものである。
　２００９年３月本大学大学院博士を取得した寥美華は、『日本と台湾の株式市場における値幅制限の分析』において、上記のデータベースを利用し、いくつかの実証分析を行った。
　２００９年３月時点で博士後期１回生のTareqも、上記のデータベースを利用して、東証１部市場における平均収益率の推定について、現在研究中である。
　２００９年４月２５日　西日本経営財務研究学会において
Mohammad Ali Tareq and Horimoto Saburo
'Can Histrical Mean Return be the Proxy for the Expected Return?'
を報告し、多くの質疑応答がなされた。
結果発表
　１．結果発表の時期　２００９年７月
　 ２．結果発表の方法　Working Paper


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